Tài liệu Đề cương môn Kinh tế lượng

Môn học Kinh tế lượng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Toán học được áp dụng trong kinh tế lượng, các mô hình cơ bản như mô hình hồi quy đơn, hồi quy bội, hồi quy với biến giả, tìm ra các khuyết tật của mô hình (Đa cộng tuyến, Tự tương quan, Phương sai của sai số thay đổi) và chỉ ra các nguyên nhân cũng như các biện pháp khắc phục các khuyết tật đó.

[toc]

Khi học môn Kinh tế lượng sinh viên được cung cấp một số công cụ phân tích định lượng và dự báo trong phân tích và quản lý kinh tế với mục tiêu cụ thể:

• Sinh viên hiểu và vận dụng được các công cụ phân tích định lượng trong phân tích kinh tế, xã hội
• Sinh biết biết sử dụng một phần mềm thống kê cụ thể trong phân tích định lượng.
• Sinh viên có thể sử dụng được một trong các phần mềm thống kê trong phân tích định lượng như EVIEWS, SPSS, STATA,…
• Có kĩ năng thuyết trình và làm việc theo nhóm.
• Người học có ý thức lượng hóa các vấn đề mà họ quan tâm
• Phát triển tư duy đánh giá vấn đề bằng các công cụ phân tích định lượng.

Tóm tắt nội dung môn Kinh tế lượng

Môn học Kinh tế lượng bao gồm 2 nội dung căn bản

• Nội dung thứ nhất giới thiệu về mô hình hồi quy (đơn biến và đa biến): Cách biểu diễn mô hình hồi quy tổng thể, mô hình hồi quy mẫu, phương pháp ước lượng hệ số, khoảng tin cậy, kiểm định hệ số và kiểm định mô hình, dự báo.
• Nội dung thứ 2 giới thiệu về các khuyết tật có thể xảy ra của một mô hình kinh tế lượng (đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan, thiếu biến/mô hình sai): khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và biện pháp khắc phục.

Song song với nội dung lý thuyết, sinh viên được hướng dẫn thực hành và làm bài tập nhóm trên phần mềm EVIEWS.

Một số đề bài tập để làm và rèn luyện lý thuyết vừng vàng và đạt kết quả tốt môn học này.

Học liệu chính và tham khảo

1. Nguyễn Quang Dong (2008), Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Thống kê
2. Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
3. R. Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C. Lim (2011) Principles of Econometrics, 4th edition, John Wiley & Sons, Inc.
4. Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Khoa Toán thống kê, Giáo trình Kinh tế lượng, 2005.
5. Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Khoa Toán thống kê, Bài tập Kinh tế lượng, 2005.
6. Nguyễn Quang Dong, Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002.
7. Ramu Ramanathan, Kinh tế lượng nhập môn và ứng dụng. Tập 1 và 2.
8. Phạm Trí Cao & Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Lao động Xã hội, 2006.
9. Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế, NXB khoa học kỹ thuật, 2002.
10. Tống Đình Qùy, Giáo trình xác suất thống kê, NXB Đại học QG Hà Nội, 1995.
11. Lê văn Hốt, Toán cao cấp, Phần I – Đại số tuyến tính, Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Lịch trình chi tiết môn học Kinh tế lượng

Tiết thứ	Nội dung giảng dạy	Hình thức tổ chức giảng dạy	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
1	– Giới thiệu về môn học bao gồm: tài liệu chính, tài liệu tham khảo, phần mềm thống kê chính (EVIEWS 7.0), thông tin chung về giảng viên.- Giới thiệu về cách đánh giá sinh viên. – Điều kiện để sinh viên được dự thi cuối kỳ. BÀI MỞ ĐẦU I.Kinh tế lượng là gì II.Phương pháp luận của kinh tế lượng	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
2	Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản 1.1 Phân tích hồi quy 1.2 Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy 1.3 Hàm hồi quy tổng thể (PRF)	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
3	1.4 Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó 1.5 Hàm hồi quy mẫu (SRF)	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
4	Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thuyết 2.1 Phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.1.1 Nội dung phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.1.2 Các tính chất của phương pháp bình phương nhỏ nhất	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
5	2.2 Các giả thiết của phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.3 Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
6	2.4 Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu 2.5 Khoảng tin cậy và kiểm định các hệ số	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
7	2.6 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 2.7 Dự báo	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
8-9	Ôn tập chương 2	Bài tập	Chuẩn bị bài tập chương 2
10	Chương III: Hồi quy bội 3.1 Mô hình hồi quy k biến 3.1.1 Giới thiệu mô hình 3.1.2 Các giả thiết của mô hình 3.1.3 Ước lượng các tham số của mô hình 3.1.4 Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
11	3.2 Ước lượng khoảng tin cậy 3.2.1 Ước lượng khoảng tin cậy cho một hệ số 3.2.2 Ước lượng khoảng tin cậy cho một sự kết hợp tuyến tính của các hệ số 3.3 Kiểm định giả thuyết 3.3.1 Kiểm định cho một hệ số 3.3.2 Kiểm định cho một sự kết hợp tuyến tính của các hệ số	Lý thuyết
12	3.4 Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh 3.5 Hồi quy có điều kiện ràng buộc	Lý thuyết
13	3.6 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 3.7 Dự báo	Lý thuyết
14-15	Ôn tập chương 3	Bài tập	Chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp
16-18	Thực hành phần mềm EVIEWS – Tạo file làm việc mới, mở file cũ, nhập số liệu, ước lượng mô hình, giải thích bảng kết quả. – Thực hiện kiểm định hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của mô hình. – Thực hiện kiểm định thu hẹp.	Thực hành	Máy tính cá nhân, cài đặt EVIEWS
19	Kiểm tra thường xuyên (Bài viết số 01)		Mang thẻ SV
20	Chương 4: Hồi quy với biến giả 4.1 Bản chất của biến giả 4.2 Hồi quy với biến giả ảnh hưởng đến hệ số chặn	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
21	4.3 Hồi quy với biến giả ảnh hưởng đến hệ số góc 4.4 Hồi quy với biến giả ảnh hưởng đồng thời đến hệ số chặn và hệ số góc.	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
22	4.4 So sánh hai hồi quy 4.4.1 Tư tưởng cơ bản 4.4.2 So sánh hai hồi quy – kiểm định Chow 4.5 Sử dụng biến giả trong phân tích mùa	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
23-24	Ôn tập chương 4	Bài tập	Chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp
25	Chương 5: Đa cộng tuyến 5.1 Bản chất của đa cộng tuyến 5.1.1 Đa cộng tuyến hoàn hảo 5.1.2 Đa cộng tuyến không hoàn hảo 5.2 Nguyên nhân của đa cộng tuyến 5.2 Hậu quả của đa cộng tuyến	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
26	5.3 Phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến 5.4 Biện pháp khắc phục	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
27	Ôn tập chương 5	Bài tập	Chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp
28-30	Thi giữa kỳ		Mang thẻ sinh viên
31-32	Chữa bài thi GK và thông báo điểm giữa kỳ cho SV
33	Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi 6.1. Phương sai của sai số thay đổi là gì 6.2. Nguyên nhân 6.3 Hậu quả phương sai của sai số thay đổi	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
34	6.4 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 6.4.1 Kiểm định White 6.4.2 Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc. 6.5 Biện pháp khắc phục	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
35-36	Ôn tập chương 6	Bài tập
37	Kiểm tra thường xuyên (Bài viết số 02)		Mang thẻ SV
38	Chương 7: Tự tương quan 7.1 Tự tương quan là gì? 7.2 Nguyên nhân của tự tương quan	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
39	7.3 Hậu quả của tự tương quan 7.4 Phát hiện tự tương quan 7.4.1 Kiểm định Durbin-Watson 7.4.2 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) 7.5 Biện pháp khắc phục	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
40-41	Ôn tập chương 7	Bài tập	Chuẩn bị bài tập chương 7
42	Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình 8.1 Các thuộc tính của mô hình tốt 8.2 Các loại sai lầm chỉ định 8.2.1 Bỏ sót biến thích hợp 8.2.2 Đưa vào những biến không thích hợp	Lý thuyết	Đọc TLTK được giới thiệu
43	8.3 Phát hiện những sai lầm chỉ định	Lý thuyết
44	Ôn tập chương 8	Bài tập
45	Kiểm tra thường xuyên (Bài viết số 03)		Mang thẻ SV
46-48	Thực hành phần mềm EVIEWS Ước lượng MHHQ có biến giả; Xây dựng các dạng hàm nhằm phát hiện khuyết tật của mô hình: – Đa cộng tuyến – PS của sai số thay đổi – Tự tương quan – Thiếu biến độc lập/dạng hàm đúng-sai	Thực hành	SV mang máy tính xách tay, thực hành theo HD của GV
49-53	Thảo luận theo nhóm (3-5 SV một nhóm) – SV lựa chọn một chủ để, thiết lập mô hình KTL, điều tra với kích thước mẫu tối thiểu 30, chạy mô hình, giải thích kết quả thu được. – Trình bày trước lớp dưới dạng Power Point – Viết báo cáo tổng kết công việc theo yêu cầu của GV	Thảo luận (SV trình bày theo nhóm)	SV chuẩn bị bài trình bày trước lớp, báo cáo tổng kết nộp GV
54	Ôn tập, giải đáp thắc mắc và tổng kết môn học. Thông báo điểm Thường xuyên cho SV